Lo stress test condotto sulle banche europee per il 2018 non stabilisce una soglia minima di capitale da rispettare, e non prevede dunque promozioni o bocciature degli istituti bancari sotto esame.
L’EBA (European Banking Authority) ha reso noti i risultati dello stress test sui 48 maggiori gruppi bancari europei, tra i quali rientrano UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e UBI Banca.
L’esercizio, coordinato dall’EBA, si svolge con cadenza biennale ed è condotto in collaborazione con la BCE e le autorità di vigilanza nazionali. In parallelo all’esercizio EBA, la BCE ha condotto un esercizio di stress test anche sulle banche sottoposte alla sua diretta supervisione ma che non rientrano nel campione EBA; l’eventuale comunicazione al mercato dei risultati di questo secondo esercizio è rimessa all’autonomia delle singole banche.
Analogamente a quello condotto nel 2016, lo stress test di quest’anno (dati di bilancio di fine 2017) non stabilisce una soglia minima di capitale da rispettare, e non prevede dunque “promozioni” o “bocciature” delle banche sotto esame, ma rappresenta uno degli strumenti a disposizione delle autorità di vigilanza per valutare la capacità di tenuta del patrimonio delle banche a fronte di ipotetici scenari economico-finanziari avversi.
Nel complesso le banche europee hanno mostrato una buona capacità di tenuta a fronte delle condizioni di stress ipotizzate nello scenario avverso. I risultati confermano il generale rafforzamento della solidità del sistema bancario europeo.
Per le quattro banche italiane, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e UBI Banca, la riduzione media ponderata del CET1 ratio nello scenario avverso è pari a 3,9 punti percentuali su base fully loaded, un risultato in linea con quello medio del complesso delle banche dell’SSM incluse nel campione e con la media totale EBA.
